یازده همین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

عنوان : ( بهینه سازی وزن های اوراق بهادار با استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی )

نویسندگان: الهه رزازمشهدی , باقر مقدس زاده بزاز , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه اوراق بهادار به موضوعات و مفاهیمی می پردازد که در جامعه کاملا شناخته شده و قابل درک هستند. از گسترده ترین روش های حل این نظریه، انتخاب اوراق بهادار کارا در مدل میانگین-واریانس مارکوز می باشد. این مدل یکی از رایج ترین فرمول بندی ها در انتخاب اوراق بهادار بوده و هدف آن، انتخاب بردار وزن ها است. در این مقاله، ضمن تعریف وزن اوراق بهادار در دارایی های مالی مختلف، مسئله انتخاب اوراق به کمک روابط آماری و ریاضی مطالعه و در انتها به کمک اصل ماکسیمم آنتروپی، وزن های بهینه محاسب می شود.

کلمات کلیدی

, اوراق بهادار کارا, مدل میانگین-واریانس مارکوز, اصل تنوع, تابع مطلوبیت, قیمت نسبی, رفع ریسک احتمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032222,
author = {الهه رزازمشهدی and باقر مقدس زاده بزاز and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {بهینه سازی وزن های اوراق بهادار با استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی},
booktitle = {یازده همین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اوراق بهادار کارا، مدل میانگین-واریانس مارکوز، اصل تنوع، تابع مطلوبیت، قیمت نسبی، رفع ریسک احتمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی وزن های اوراق بهادار با استفاده از اصل ماکسیمم آنتروپی
%A الهه رزازمشهدی
%A باقر مقدس زاده بزاز
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J یازده همین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]