عنوان : ( تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی )
نویسندگان: محمد عظیم آرمین , سید مجتبی روحانی , حبیب رجبی مشهدی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
بدست آوردن سود حداکثر در بازار برق هدف یک تولید کننده عمده است. بدین منظور بایستی قیم تدهی واحد به گونه ای صورت گیرد تا این امر محقق شود. قیمت بالاتر از حد پذیرش بازار ممکن است منجر به حذف واحد از فرآیند تولید شود و قیمت کم نمی تواند هزینه های مربوط به تولید را پوشش دهد. در این حالت است که اطلاع از مقدار قیمت می تواند واحد را در یافتن استراتژی بهینه قیمت دهی راهنمایی کند. بدین منظور شیوه های پیش بینی که تا به امروز در دیگر عرصه های اقتصاد بکار می رفته، برای یافتن قیمت های برق در بازار های آتی مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال بدلیل وجود برخی خواص ویژه در بازار برق، نوسانات و تغییرات شدید آن، موجب شده است تا خطای پیش بینی برای آن بالا باشد. تلاش برای بهبود این نتایج در مقالات متعدد صورت گرفته است و در این تحقیق نیز سعی شده تا با کمک تبدیلات آماری وترکیب سری های زمانی و شبکه های عصبی دقت پیش بینی ها افزایش یابد. با کمک این شیوه، پی ش بینی قیمت در بازارهای استرالیا و ایران انجام شده و نتایج و شبکه عصبی با مدل AR پیش بینی از مدل سری زمانی ترکیبی مقایسه شده است.
کلمات کلیدی
, پیش بینی قیمت, سری زمانی, تبدیل باکس کاکس, شبکه عصبی
@inproceedings{paperid:1020777,
author = {آرمین, محمد عظیم and سید مجتبی روحانی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پیش بینی قیمت، سری زمانی، تبدیل باکس کاکس، شبکه عصبی},
}
%0 Conference Proceedings
%T تقویت مدل AR در پیشبینی کوتاه مدت قیمت باکمک شبکه عصبی
%A آرمین, محمد عظیم
%A سید مجتبی روحانی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2010
