دانش سرمایه گذاری, دوره (4), شماره (14), سال (2015-9) , صفحات (83-94)

عنوان : ( بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل )

نویسندگان: مهدی صالحی , سمانه زمانی مقدم , صادق نکوئی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارایی ها کاربردهای مهمی در بررسی کارایی بازار، قیمت گذاری اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارایی دارد. در این تحقیق ما تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری را بررسی شده است و در ادامه، ARFIMA بررسی نموده ایم. برای اینکار ابتدا وجود حافظه بلندمدت با آزمون های برای پی بردن به تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ما از دو نوع داده های خام و فیلتر شده )داده )1831/1/ 1811 تا 1 /1/ های تغییرات نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی مربوط به دوره زمانی 1 استفاده نموده ایم. که نتایج نشان داد، داده های خام دارای حافظه بلند مدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده های فیلتر شده دارند.

کلمات کلیدی

, حافظه بلندمدت, وابستگی ساختاری, توابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049042,
author = {صالحی, مهدی and سمانه زمانی مقدم and صادق نکوئی},
title = {بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {14},
month = {September},
issn = {2322-5777},
pages = {83--94},
numpages = {11},
keywords = {حافظه بلندمدت، وابستگی ساختاری، توابع مفصل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی بین نرخ مبادله دلار و شاخص فرآورده های نفتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل
%A صالحی, مهدی
%A سمانه زمانی مقدم
%A صادق نکوئی
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2015

[Download]