بررسی علل تغییر قیمت نفت و مدلسازی برای پیش بینی نوسانات آن، با توجه به جایگاه آن در اقتصاد ایران، همواره یکی از مهمترین حوزه های مطالعاتی ادبیات اقتصاد ایران بوده است. از سوی دیگر نوسان قیمت نفت، موجب ایجاد مشکل دربرنامه های توسعه می شود. بررسی های تجربی نشان می دهد که نوسانات قیمتهای نفت باعث تنگنا های ساختاری (تنگنا های تراز تجاری، تنگنا های بودجه و...) در اقتصاد ایران شده است. شناخت ساز و کار شکل گیری قیمت های نفت می تواند ریسک نوسانات قیمت نفت و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را کاهش دهد. با گسترش بورس های نفتی و بازار آتی های نفت، بازار نفت شکل گیری قیمت نفت خام را متحول ساخت بدین صورت که در کوتاه مدت با تغییر در نرخ بهره، جریان نقدینگی بین بازارهای مالی و بازار نفت، قیمت نفت خام را از مسیر بلند مدت خود منحرف می نماید. در این مقاله به بررسی انحراف قیمت نفت خام از مسیر بلند مدت آن با توجه به روابط بین بازار های مذکور در کوتاه مدت پرداخته است. بدین منظور از مدل جهش قیمت 2005 در مورد - فیشر و نظریه فرانکل با استفاده از داده های سری زمانی روزانه سال های 13 نفت خام سنگین ایران در مناطق مختلف (بازار های مختلف) از روش تکنیک گارچ چند متغیره آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد که استراتژی قیمتی گذاری در استفاده از نفت خام اورال در در تعیین قیمت نفت خام سنگین ایران در بازار های مدیترانه و شمال غرب اروپا سیگنال نادرست می باشد.

کلمات کلیدی