عنوان : ( ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ )
نویسندگان: محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
Full Textچکیده
چکیده پیشبینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاستگذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب میشود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند معیاری از نااطمینانی سرمایهگذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدلسازی شد. در این مقاله از دادههای روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی )آزاد( ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 5831 تا بیست و یکم تیرماه سال 5831 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه میشود. با استفاده از این ماتریس میتوان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیشبینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیشبینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان میدهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان 0/ 0و 39 /38 ،0/08 ،0/ ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 51 است.
کلمات کلیدی
, الگوی هشدار پیش از وقوع, نوسانات بازار ارز, مارکوف سوئیچینگ گارچ.
@article{paperid:1057152,
author = {مطهری, محب اله and لطفعلی پور, محمدرضا and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ},
journal = {نظریه های کاربردی اقتصاد},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2423-6578},
pages = {71--92},
numpages = {21},
keywords = {الگوی هشدار پیش از وقوع، نوسانات بازار ارز، مارکوف سوئیچینگ گارچ.},
}
%0 Journal Article
%T ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ
%A مطهری, محب اله
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J نظریه های کاربردی اقتصاد
%@ 2423-6578
%D 2016
