عنوان : ( مدل‌سازی مدیریت داراییها و بدهیها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت )
نویسندگان: میثم عمرانی , زهرا ناجی عظیمی ,
Full Textچکیده
بانک‌ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالشهای متعددی روبرو هستند. یکی از این چالشها، مدیریت بهینه داراییها و بدهیها و بررسی ریسکهای مرتبط با آن‌ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه داراییها و بدهیها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامهریزی آرمانی فازی با محدودیتهای فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمانهای ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام داراییها نسبت به کل داراییها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمانها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.
کلمات کلیدی
, مدیریت داراییها و بدهیها, نقدینگی, تحلیل سلسله مراتبی, برنامهریزی آرمانی, محدودیتهای فازی
@article{paperid:1060116,
author = {عمرانی, میثم and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {مدل‌سازی مدیریت داراییها و بدهیها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {129--182},
numpages = {53},
keywords = {مدیریت داراییها و بدهیها، نقدینگی، تحلیل سلسله مراتبی، برنامهریزی آرمانی، محدودیتهای فازی},
}
%0 Journal Article
%T مدل‌سازی مدیریت داراییها و بدهیها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت
%A عمرانی, میثم
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2016
