عنوان : ( تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) )
نویسندگان: مرتضی محمدی , حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهائی ,
Full Textچکیده
بورس‌کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی از اهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت یکی از محصولات کشاورزی در بورس‌کالای ایران با استفاده از روشهای خودتوضیح‌برداری(VAR) و خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته(GARCH) و بررسی تأثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان روی آن است. به این منظور، ابتدا نوسانات قیمت یکی از این محصولات یعنی جو دامی با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جمله نرخ ارز و قیمت نفت) و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالا در ایران در مورد این محصول بررسی شده است. نتایج نشان داد که نوسانات قیمت جو در بازار بورس کالای ایران از نوسانات قیمت بازار آزاد ایران و بورس‌کالای شیکاگو بیشتر است که این موضوع منعکس‌کننده پایین بودن درجه کارایی بازار بورس کالای ایران است. در ضمن تغییرات قیمت نفت خام و نرخ ارز اثرات معنی‌داری روی تغییرات قیمت جودامی در بورس‌کالای ایران داشته‌اند.
کلمات کلیدی
, بورس کالای ایران, نرخ ارز, قیمت نفت, GARCH, VAR, تابع واکنش ضربه‌ای, تجزیه واریانس,
@article{paperid:1061780,
author = {مرتضی محمدی and محمدی, حسین and فکاری سردهائی, بهزاد},
title = {تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2016},
volume = {24},
number = {95},
month = {December},
issn = {1022-4211},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {بورس کالای ایران، نرخ ارز، قیمت نفت، GARCH، VAR، تابع واکنش ضربه‌ای، تجزیه واریانس،},
}
%0 Journal Article
%T تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی)
%A مرتضی محمدی
%A محمدی, حسین
%A فکاری سردهائی, بهزاد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2016
