عنوان : ( تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیهگاههای روانشناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار )
نویسندگان: آرش قربانی , مهدی صالحی , محمدرضا عباس زاده ,
Full Textچکیده
ااین پژوهش با تاکید بر کاربرد دو تورش رفتاری تکیهگاههای روانشناختی و توجه محدود سرمایه‌گذار که در توضیح بیش‌واکنشی و کم‌واکنشی بازار سهام استفاده می‌شوند، بررسی می‌کند که آیا نزدیکی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به بالاترین رقم 52 هفتة گذشتة شاخص و بالاترین رقم تاریخی شاخص می‌تواند بازدة کلی بازار را در آینده پیش‌بینی کند یا خیر. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هنگامی که شاخص به بالاترین رقم 52 هفتة گذشتة خود نزدیک می‌شود، معامله‌گران به اخبار جدید کم‌واکنشی نشان می‌دهند و بر این اساس می‌توان بازدة آتی کل بازار را در افق زمانی یک ماهه پیش‌بینی کرد. یافته‌های دیگر نشان می‌دهد نزدیکی شاخص به بالاترین رقم تاریخی شاخص به شکل منفی با بازده‌های یک ماه آیندة بازار رابطه دارد که یک نوع بیش‌واکنشی به اخبار را نشان می‌دهد
کلمات کلیدی
, بیش واکنشی, تکیه گاه روانشناختی, توجه محدود سرمایه گذار, کم واکنشی
@article{paperid:1062288,
author = {آرش قربانی and صالحی, مهدی and عباس زاده, محمدرضا},
title = {تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیهگاههای روانشناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار},
journal = {مدلسازی ریسک و مهندسی مالی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2538-5372},
pages = {206--224},
numpages = {18},
keywords = {بیش واکنشی،تکیه گاه روانشناختی، توجه محدود سرمایه گذار،کم واکنشی},
}
%0 Journal Article
%T تورش توجه محدود سرمایه‌گذار و تکیهگاههای روانشناختی: یک پیش‌بینی از رفتار جمعی بازار
%A آرش قربانی
%A صالحی, مهدی
%A عباس زاده, محمدرضا
%J مدلسازی ریسک و مهندسی مالی
%@ 2538-5372
%D 2017
