عنوان : ( آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان )
نویسندگان: عماد اشتری نژاد , یدالله واقعی , غلامرضا محتشمی برزادران , حمیدرضا نیلی ثانی , هادی علیزاده نوقابی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
: در تحلیل سری های زمانی، بهتر است قبل از هرگونه تحلیلی، وابستگی داده ها مورد بررسی قرار گیرد. زیرا اگر داده ها از یکدیگر مستقل باشند، برازش مدل های متداول سری زمانی که مبتنی بر اصولی چون مانایی و وابستگی داده های زمانی است، اعتباری نخواهد داشت. ملاک واگرایی توان در سال های اخیر، اغلب برای آزمون نیکویی برازش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله با تشکیل بردارهای مجاور mتایی و استفاده از نمادسازی جایگشت، آزمونی مبتنی بر ملاک واگرایی توان برای بررسی استقلال سری های زمانی معرفی می شود که به پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بستگی دارند. پس از بدست آوردن توزیع حدی آماره آزمون، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی، خطای نوع اول و توان آزمون برای برخی از حالت های خاص پارامتر کنترل کننده نوع آزمون بدست می آید. به وسیله نتایج شبیه سازی نشان داده می شود که برای حجم نمونه نسبتا بزرگ به ازای تمامی مقادیر پارامتر کنترل کننده نوع آزمون خطای نوع اول آزمون به سطح اسمی آن نزدیک می شود و آزمون های خی-دو اصلاح شده، نسبت درستنمایی اصلاح شده و فریمن-توکی بیشترین توان را دارند
کلمات کلیدی
, آزمون استقلال, سری زمانی, واگرایی توان, متغیرهای تصادفی −mوابسته
@article{paperid:1071419,
author = {عماد اشتری نژاد and یدالله واقعی and محتشمی برزادران, غلامرضا and حمیدرضا نیلی ثانی and هادی علیزاده نوقابی},
title = {آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان},
journal = {Journal of Statistical Sciences},
year = {2018},
month = {November},
issn = {0376-7922},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {آزمون استقلال، سری زمانی، واگرایی توان، متغیرهای تصادفی −mوابسته},
}
%0 Journal Article
%T آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر معیار واگرایی توان
%A عماد اشتری نژاد
%A یدالله واقعی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A حمیدرضا نیلی ثانی
%A هادی علیزاده نوقابی
%J Journal of Statistical Sciences
%@ 0376-7922
%D 2018
