در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه‌های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه‌های تجاری ازداده‌های تولیدناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگتر می‌شود نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می‌تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان ‌دهد. همچنین تاثیر چرخه‌های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد که تاثیر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می‌دهد که شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات بایستی ارزش افزوده بخش-های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می‌تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را بدنبال داشته باشد.

کلمات کلیدی