عنوان : ( قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار )
نویسندگان: هانی رؤف شیبانی , مجید علومی بایگی ,
Full Textچکیده
بـا توجـه بـه گسـترش روز افـزون بازارهـای مالـی بـرق، تولیدکننـدگان انــرژی الکتریکــی نیازمنــد به کارگیــری روشهــای قیمت‌گــذاری نویــن بـرای پوشـش حداکثـری ریسـک خـود در بازارهـای مختلـف هسـتند. بـا توجـه بـه حضـور ایـن تولیدکننـدگان به صـورت همزمـان در بازارهـای فیزیکـی و مالـی بـرق، لازم اسـت روش قیمت‌گـذاری قراردادهـای مالـی آنهـا، ریسـک‌های توامـان تولیدکننـدگان در هـر دو بـازار را پوشـش دهـد. در ایــن مقالــه، روشــی نویــن بــرای قیمت‌گــذاری قراردادهــای اختیــار فـروش بـر مبنـای شـرایط تعـادل توامـان بـازار روز بعـد و بـازار اختیـار ارایٔـه شـده اسـت. بـر اسـاس روش ارایٔه شـده، ناحیـه‌ی اجـرای اختیـار کــه بیان کننــده بخشــی از صفحــه قیمــت اجرا-قیمــت اختیــار اســت کـه در آن بازیگـران بـازار مالـی مشـتاق بـه انعقـاد قراردادهـای اختیـار هسـتند، معرفـی میشـود. نتایــج شبیه ســازی انجام شـده بـر روی یـک سیســتم قــدرت نمونــه، قابلیتهــای روش قیمت-گــذاری ارایٔه شــده و میـزان تاثیرگـذاری متقابـل قراردادهـای اختیـار فـروش و بـازار روز بعـد انــرژی الکتریکــی را نشــان میدهــد.
کلمات کلیدی
بـازار اختیـار فـروش؛ تعـادل توامـان بازارهـا؛ قیمت‌گـذاری قـرارداد اختیـار؛ تاثیـر متقابـل بـازار فیزیکـی و بـازار مالـی؛
@article{paperid:1088238,
author = {هانی رؤف شیبانی and علومی بایگی, مجید},
title = {قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار},
journal = {نیرو و سرمایه},
year = {2022},
volume = {4},
number = {35},
month = {January},
issn = {0000-0019},
pages = {89--98},
numpages = {9},
keywords = {بـازار اختیـار فـروش؛ تعـادل توامـان بازارهـا؛ قیمت‌گـذاری قـرارداد اختیـار؛ تاثیـر متقابـل بـازار فیزیکـی و بـازار مالـی؛},
}
%0 Journal Article
%T قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار
%A هانی رؤف شیبانی
%A علومی بایگی, مجید
%J نیرو و سرمایه
%@ 0000-0019
%D 2022
