عنوان : ( براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و رویرد POT − GARCH )
نویسندگان: فاطمه علیزاده , غلامرضا محتشمی برزادران ,
Full Textچکیده
ریس Έی ͳاز مفاهیم پایه ای در بازارهای مال ͳمͳباشد و اندازه گیری و تحلیل آن اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله برآورد ی ͳاز مهم ترین روش های اندازه گیری ریس Έیعن ͳکمبود مورد انتظار در ی Έپرتفوی شامل دو دارایی وابسته بر اساس تابع مفصل و استفاده از رویرد فراتر از آستانه مطالعه مͳشود و سپس آن را در ی Έپرتفوی شامل دو دارایی از سهام شرکت IBMو SPبرآورد مͳکنیم
کلمات کلیدی
, بازارهای مال , ͳریس , Έدارایی وابسته
@inproceedings{paperid:1094143,
author = {علیزاده, فاطمه and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و رویرد POT − GARCH},
booktitle = {هفتمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن},
year = {2023},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازارهای مال ،ͳریس ،Έدارایی وابسته},
}
%0 Conference Proceedings
%T براورد کسری مورد انتظار پرتفوی بر اساس تابع مفصل و رویرد POT − GARCH
%A علیزاده, فاطمه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J هفتمین سمینار نظریه مفصل و کاربردهای آن
%D 2023
