عنوان : ( تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل )
نویسندگان: صاحبه مسعودی , علی چشمی , سید محمدجواد رزمی ,
Full Textچکیده
اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی و احتمال ترغیب مدیران بانک‌ها به انتخاب‌های پرخطر می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را به خطر اندازد. نظارت مالی با کنترل ریسک‌پذیری بانک‌ها یکی از راهکارهای حمایت از سرمایه‌گذاران است. در این مقاله، اثر مؤلفه‌های نظارت مالی برگرفته از بیانیهٔ کمیتهٔ بال طبق زیرشاخص‌های CAMELS در ریسک اعتباری در ۱۴ بانک ایران طی دورهٔ ۱۳۸۹-۱۳۹۸ بررسی شد. با توجه به توزیع نامتقارن ریسک اعتباری، رگرسیون کوانتایل پانل به‌دلیل درنظرگرفتن واکنش متغیر وابسته در سراسر توزیع، و نه‌فقط در مرکز ثقل داده‌ها، برای برآورد مدل این مطالعه مناسب است. نتایج نشان می‌دهد افزایش مؤلفه‌های کفایت سرمایه، وضعیت سودآوری، کیفیت نقدینگی، و حساسیت به مخاطرات بازار از بین شش مؤلفهٔ نظارت مالی توانسته است ریسک اعتباری را در بانک‌های نمونه به‌طور معناداری کاهش دهد و هرچه ریسک اعتباری بانک‌ها در چندک بالاتر باشد، میزان اثر این مؤلفهها بیشتر می‌شود. همچنین، متغیرهای کنترلی ازجمله اندازهٔ بانک‌ها، نرخ ارز، نرخ تورم، و رشد اقتصادی در ریسک اعتباری به‌ویژه در چندک‌های بالاتر تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های ایران با تنظیم مقررات مالی بر مبنای چهار مؤلفهٔ مذکور، درجهٔ ریسک اعتباری بانک‌ها، و شرایط اقتصاد کلان می‌تواند بیشتر از منافع سرمایه‌گذاران در برابر مخاطرات بانکی محافظت کند.
کلمات کلیدی
, نظارت مالی, بانک‌ها, ریسک اعتباری, رگرسیون کوانتایل پانل
@article{paperid:1088438,
author = {مسعودی, صاحبه and چشمی, علی and رزمی, سید محمدجواد},
title = {تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل},
journal = {پژوهش‌های پولی- بانکی},
year = {2021},
volume = {14},
number = {48},
month = {September},
issn = {2645-3355},
pages = {395--420},
numpages = {25},
keywords = {نظارت مالی، بانک‌ها، ریسک اعتباری، رگرسیون کوانتایل پانل},
}
%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر کیفیت نظارت مالی بر ریسک اعتباری بانک‌های ایران با روش رگرسیون کوانتایل پانل
%A مسعودی, صاحبه
%A چشمی, علی
%A رزمی, سید محمدجواد
%J پژوهش‌های پولی- بانکی
%@ 2645-3355
%D 2021
