عنوان : ( Parameter Estimation of AR(1) Model with Change Point and Its Application in Annual Inflation Rate Modeling )
نویسندگان: آرزو رحمان پور , یدالله واقعی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
چکیده
: ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾکی ﺍﺯ چﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧگﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺁﻣﺎﺭی ﺍﺳﺖ، ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ چکﯿﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺯﻣﺎﻧی ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓی ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ پﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳپﺲ ﺑﺮﺭﺳی ﻣیﺷﻮﺩ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳی ﺩﻗﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩگﺮﻫﺎی AR(1) ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ پﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻮﺭگﺮﺳﯿﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﯾک ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎﺯی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺳﺎﺯگﺎﺭی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩگﺮﻫﺎ ﺑﻪ کﻤک ⅯSE ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳی ﻗﺮﺍﺭ ﻣیگﯿﺮﺩ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎﺯی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯگﺎﺭی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩگﺮ پﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪﻝ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ کﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯿﺎﻧگﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻄﺎی ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ پﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣیکﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ( ﺑﺮﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ کﻤک۱۴۰۱ ﺗﺎ ۱۳۲۳ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎی ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﺍﺯ ﺳﺎﻝ AR(1) ﻣﺪﻝ پﯿﺶﺑﯿﻨی ﻣیﺷﻮﺩ. ۱۴۰۳ ﻭ۱۴۰۲ ﺁﻥ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﻝ
کلمات کلیدی
, ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ پﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ, ﺳﺮی ﻫﺎیﺯﻣﺎﻧی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی, ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻮﺭگﺮﺳﯿﻮ, ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ, ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ@article{paperid:1104097,
author = {آرزو رحمان پور and یدالله واقعی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {Parameter Estimation of AR(1) Model with Change Point and Its Application in Annual Inflation Rate Modeling},
journal = {Journal of Statistical Sciences},
year = {2025},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {0376-7922},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ پﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎ، ﺳﺮی ﻫﺎیﺯﻣﺎﻧی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی، ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻮﺭگﺮﺳﯿﻮ، ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ، ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ},
}
%0 Journal Article
%T Parameter Estimation of AR(1) Model with Change Point and Its Application in Annual Inflation Rate Modeling
%A آرزو رحمان پور
%A یدالله واقعی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J Journal of Statistical Sciences
%@ 0376-7922
%D 2025