عنوان : ( ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز )
نویسندگان: مهدی یعقوبی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مجید بهره پور ,
Full Textچکیده
سری های زمانی فازی اخیرا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است چرا که بر خورد مناسبی با ابهامات و داده های غیر کامل می تواند داشته باشد . یکی از روش های جدید در پیش بینی سری های زمانی ، استفاده از الگوریتم ژنتیک ، پیشنهاد شده توسط CHEN می باشد که تا کنون کمترین خطا را در پیش بینی ها گزارش نموده است . مهمترین نقطه ضعف این روش در دید نگارندگان عدم بکارگیری مکانیزمی در برخورد با عدم قطعیت های موجود در این روش می باشد . در مدل پیشنهادی نگارندگان سری های زمتنی فازی وزن دار به عنوان مکانیزم برخورد با عدم قطعیت با مدلCHEN ترکیب شده و از میزان خطای محاسبات کاسته شده است . همچنین مدل پیشنهادی برای داده های بازار ارز (فارکس) نیز امتحان شده است و کارایی این روش برای پیش بینی نرخ نوسانات ارز نشان داده شده است .
کلمات کلیدی
, بازار ارز , الگوریتم ژنتیک , مدل وزن دار , پیش بینی , فارکس , سری زمانی فازی .
@inproceedings{paperid:1007739,
author = {مهدی یعقوبی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and مجید بهره پور},
title = {ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بازار ارز ، الگوریتم ژنتیک ، مدل وزن دار ، پیش بینی ، فارکس ، سری زمانی فازی .},
}
%0 Conference Proceedings
%T ارائه یک روش نوین سری زمانی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز
%A مهدی یعقوبی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A مجید بهره پور
%J سیزدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران
%D 2008
