سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام )

نویسندگان: مجید وفایی جهان , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حالت بهینه شبکه های اسپینی معمولا از روش های تصادفی مبتنی بر مکانیک آماری محاسبه می گردد در این روش دمای محیط فعالیت شبکه اهمیت ویژهای دارد بطوری که شبکه های اسپینی در هر دما به حالت بهینه خود می رسند ولی این وضعیت ممکن است حالت بهینه مسئله نباشد. برای اینکه مرز بین یافتن و عدم یافتن پاسخ سبد سهام بهینه آشکار گردد. کوشش شده است دمای بحرانی یا تغییر فاز شبکه اپینی در حل مسئله غیر چند جمله ای NP انتخاب بهینه سبد سهام محاسبه شود در این دما جداکننده محدوده پاسخ معتبر و غیر معتبر است نتایج نشان می دهد که در دمای تغییر فاز در مسئله انتخاب بهینه سبد سهام نسبت مستقیم دارد.میانگین کوواریانس های بین هر دو سهم و میانگین بازگشت سرمایه ی سهام است و به نوع بورس و تعداد سهام آن وابسته نیست. بورس هایی که دارای مساوی باشند دمای تغییر فاز یکسانی دارند. این موضوع نه تنها با بررسی تغییر فاز شبکه اسپینی اثبات می گردد بلکه آزمون همبستگی نیز صحت آن را تایید می کند. به دلیل اهمیت موضوع مجموعه داده های مبنای مورد استفاده در از ازمایش از 5 بورس معتبر دنیا برداشت شده است که ملاک خوبی جهت سنجش درستی پاسخ و نتایج بدست می دهد.

کلمات کلیدی

, مدل اسپین گلاس, انتخاب بهینه سبد سهام, دمای تغییر فاز و آزمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015920,
author = {مجید وفایی جهان and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مدل اسپین گلاس- انتخاب بهینه سبد سهام- دمای تغییر فاز و آزمون همبستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام
%A مجید وفایی جهان
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]