عنوان : ( بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران )
نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم , هادی رفیعی دارانی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
تشکیل پرتفوی بهینه از جمله مهمترین و حیاتی ترین تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف اصلی این تحقیق، تعیین و بررسی پرتفوی بهینه در خصوص سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران براساس شاخص ارزش در معرض ریسک (VaR) می باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از آمار هفتگی سهام شررکتهای فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران از بهمن ماه 1387 تا تیرماه 1389 استفاده گردید. همچنین برای تحلیل آمار و اطلاعات از برنامه ریزی ریاضی با اعداد صحیح استفاده شد. نتایج نشان داد که سهام شرکت های کشاورزی و دامپروری مگسال و سالمین در تمام پرتفو های بهینه وجود دارند که با افزایش میزان VaR، سهام شرکت صنعتی پارس مینو نیز به پرتفوی بهینه وارد می گردد. از دیگر نتایج قابل توجه این مطالعه، وجود ارتباط مستقیم بین میزان VaR و بازدهی انتظاری سرمایه گذاران و همچنین عدم وجود رابطه مشخص بین VaR و تنوع پرتفوی بهینه ( تعداد سهام در پرتفوی) می باشد.
کلمات کلیدی
, پرتفوی بهینه, بوذرس اوراق بهادار تهران, شرکت های صنایع مواد غذایی, شاخص ارزش در معرض ریسک (VaR)
@article{paperid:1021357,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل and هادی رفیعی دارانی},
title = {بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {24},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4722},
pages = {304--309},
numpages = {5},
keywords = {پرتفوی بهینه، بوذرس اوراق بهادار تهران، شرکت های صنایع مواد غذایی، شاخص ارزش در معرض ریسک (VaR)},
}
%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%A هادی رفیعی دارانی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010
