نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

عنوان : ( تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی )

نویسندگان: محمدجواد پورسلیمی جاغرق , حبیب رجبی مشهدی , مرتضی رحیمیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از روش های پرکاربرد تحلیل بازار برق، مدلسازی عامل محور باید به گونه ای Q-learning برای شبیه سازی رفتار عامل ها در این روش می باشد. با توجه به اهمیت مسئله مدیریت ریسک در بازار برق، الگوریتم طراحی شود که علاوه بر بیشینه سازی سود، کمینه سازی ریسک را نیز در قیمت دهی لحاظ کند. نظریه مطلوبیت به عنوان ابزاری برای تطبیق با ریسک بازار مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به انتزاعی بودن مفهوم مطلوبیت، تعریف تابعی مناسب برای مطلوبیت Q-learning الگوریتم تابع مطلوبیت ،Q-learning همواره یکی از چالش های این روش بوده است. در این کار بر مبنای نحوه تأثیر منحنی مطلوبیت بر رفتار الگوریتم جدیدی تعریف شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی در پاسخگویی به تغییر ناگهانی شرایط بازار که منجر به تغییرات شدید در کلاسیک عمل می کند. Q-learning ریسک بازار می شود سریعتر از الگوریت

کلمات کلیدی

, اقتصاد محاسباتی عامل محور, مدیریت ریسک, نظریه مطلوبیت , بازار برق,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024249,
author = {پورسلیمی جاغرق, محمدجواد and رجبی مشهدی, حبیب and رحیمیان, مرتضی},
title = {تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد محاسباتی عامل محور، مدیریت ریسک، نظریه مطلوبیت ،بازار برق، Q-learning},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی
%A پورسلیمی جاغرق, محمدجواد
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A رحیمیان, مرتضی
%J نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2011

[Download]