همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13

عنوان : ( بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , شادی امیری , مسعود همایونی فر , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی همبستگی متغیر با زمان بین شاخص قیمت سهام با قیمت سکه در ایران است. با توجه به نقش و اهمیت بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناخت همبستگی متغیر با زمان قیمت سکه با شاخص قیمت سهام بورس تهران ضرورت پیدا می کند. همچنین این که کدام عامل جهانی یا داخلی اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی غالب باعث تغییرات همبستگی در طول زمان می شود اهمیت خاصی پیدا می کند تا از این حیث تصمیم گیری صحیح و مناسب سیاست گذاران بازار متناسب با تغییر شرایط فراهم شود. در این مطالعه داده های ماهانه شاخص قیمت سهام ایران، قیمت سکه برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389، برای تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) ، با توزیع خطای t استیودنت و استفاده از نرم افزار G@RCH6 به کار برده شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص قیمت سهام, قیمت سکه, همبستگی پویا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031129,
author = {کریم زاده, مصطفی and امیری, شادی and همایونی فر, مسعود and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH},
booktitle = {همایش ملی جهاد اقتصادی},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {شاخص قیمت سهام، قیمت سکه، همبستگی پویا، DCC-GARCH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH
%A کریم زاده, مصطفی
%A امیری, شادی
%A همایونی فر, مسعود
%A فلاحی, محمدعلی
%J همایش ملی جهاد اقتصادی
%D 2012

[Download]