پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (13), شماره (7), سال (2015-9) , صفحات (183-201)

عنوان : ( بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH )

نویسندگان: شادی امیری , مسعود همایونی فر , مصطفی کریم زاده , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین دارائی های عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی می کند. از آنجا که سرمایه گذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخش های تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، در این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1369 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار G@RCH6، همبستگی متغیر با زمان دارایی های عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. تحلیل ها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که همبستگی شرطی بین دارایی ها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگی های پویا بین دارایی های مختلف شده است.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت, قیمت سکه, نرخ ارز, همبستگی پویا,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037339,
author = {امیری, شادی and همایونی فر, مسعود and کریم زاده, مصطفی and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {13},
number = {7},
month = {September},
issn = {1735-6768},
pages = {183--201},
numpages = {18},
keywords = {قیمت نفت، قیمت سکه، نرخ ارز، همبستگی پویا، DCC-GARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH
%A امیری, شادی
%A همایونی فر, مسعود
%A کریم زاده, مصطفی
%A فلاحی, محمدعلی
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2015

[Download]