عنوان : ( بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین )
نویسندگان: محمدعلی فلاحی , الهه کریمی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
توانایی شناسایی اثر سرریز تلاطم دارای کاربردهای زیادی در اقتصاد است. این دانش می تواند برای سیاست گذاران در طراحی سیاست، برای سرمایه گذاران در پیش بینی تلاطم و الگو سازان در قیمت گذاری دارایی ها مدد رساند. هم چنین، اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان داده و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک کند. در این مطالعه، به بررسی اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام و بنزین به کمک روش GARCH-BEKK پرداخته می شود. برای این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار نفت خام، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح 99 درصد معنی دار هستند.
کلمات کلیدی
, سررسیز تلاطم, بازار نفت خام و بنزین, مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته, روش BEKK
@inproceedings{paperid:1041120,
author = {فلاحی, محمدعلی and کریمی, الهه},
title = {بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین},
booktitle = {اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {سررسیز تلاطم، بازار نفت خام و بنزین، مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته، روش BEKK},
}
%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بیت المللی نفت خام و بنزین
%A فلاحی, محمدعلی
%A کریمی, الهه
%J اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2013
