عنوان : ( تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی )
نویسندگان: علی حسینی , مهدی صالحی , محمود موسوی شیری , علی رضا غلامزاده ,
Full Textچکیده
در این مطالعه با بکارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده؛ و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d)، از دو روش تحلیل دامنه ی استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه ی استاندارد شده تعدیل یافته (MRS)، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد، پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34/0 و 11/0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.
کلمات کلیدی
, حافظه ی بلند, تحلیل دامنة استاندارد شده, تحلیل دامنه ی استاندارد شدة تعدیل یافته, پارامتر تفاضل گیری کسری.
@article{paperid:1044261,
author = {علی حسینی and صالحی, مهدی and محمود موسوی شیری and علی رضا غلامزاده},
title = {تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی},
journal = {بورس اوراق بهادار},
year = {2014},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {5431-2228},
pages = {103--1021},
numpages = {918},
keywords = {حافظه ی بلند، تحلیل دامنة استاندارد شده، تحلیل دامنه ی استاندارد شدة تعدیل یافته، پارامتر تفاضل گیری کسری.},
}
%0 Journal Article
%T تخمین پارامتر انباشتگی کسری حافظة سری زمانی قیمت گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی
%A علی حسینی
%A صالحی, مهدی
%A محمود موسوی شیری
%A علی رضا غلامزاده
%J بورس اوراق بهادار
%@ 5431-2228
%D 2014
