تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-9) , صفحات (7-54)

عنوان : ( تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , احمد سیفی , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش‌بینی قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی‌ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر با روش‌های مختلف و نیز در مقیاس‌های زمانی متفاوت امکان‌پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس‌های زمانی و نیز زیردوره‌های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر تلاطم و رانش کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پسرو در مقایسه با پیشرو در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا‌های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش‌بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیشرو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است و سپس زیر دوره‌ی 2001-2004 در روش پسرو و در نهایت این زیر دوره در روش پیشرو می‌توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه‌ی مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به اخیرترین دوره در داده‌های مورد استفاده نیز از دقت کافی برخوردار نبوده و مقیاس‌هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می‌توان از آنها در پیش‌بینی قیمت‌ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, قیمت نقدی, تلاطم, رانش, مدل حرکت هندسی براونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052717,
author = {صالح نیا, نرگس and فلاحی, محمدعلی and سیفی, احمد and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {September},
issn = {2228-6454},
pages = {7--54},
numpages = {47},
keywords = {گاز طبیعی، قیمت نقدی، تلاطم، رانش، مدل حرکت هندسی براونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین قیمت‌های نقدی روزانه‌ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی
%A صالح نیا, نرگس
%A فلاحی, محمدعلی
%A سیفی, احمد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ 2228-6454
%D 2015

[Download]