عنوان : ( بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران )
نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , محمدعلی فلاحی , سیدمحمد میرهاشمی دهنوی ,
Full Textچکیده
ایران از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تأثیر شوک های قیمت نفت قرار می گیرد که این شوک ها نفت می تواند بخش های مختلف اقتصاد ایران از جمله بازار بورس اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت تغییرات قیمت نفت برای اقتصاد ایران، هدف این مقاله بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران است. در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی شده و برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری VAR ، توابع واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه استفاده شد. بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام نیز با استفاده از تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) نشان دهنده این است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر شاخص قیمت سهام دارد و در هر دو تعریف، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش قیمت نفت، سهم بیشتری را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کلمات کلیدی
, آثار نامتقارن, الگوی خودبازگشت برداری, تابع واکنش به ضربه, تجزیه واریانس, شاخص قیمت سهام
@article{paperid:1054416,
author = {سلیمی فر, مصطفی and فلاحی, محمدعلی and سیدمحمد میرهاشمی دهنوی},
title = {بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2015},
volume = {22},
number = {9},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {31--60},
numpages = {29},
keywords = {آثار نامتقارن، الگوی خودبازگشت برداری، تابع واکنش به ضربه، تجزیه واریانس، شاخص قیمت سهام},
}
%0 Journal Article
%T بررسی آثار نامتقارن شوکهای قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران
%A سلیمی فر, مصطفی
%A فلاحی, محمدعلی
%A سیدمحمد میرهاشمی دهنوی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2015
