عنوان : ( بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران )
نویسندگان: سیده زهرا شاکری , مسعود همایونی فر , محمدعلی فلاحی , سعید شعرباف تبریزی ,
Full Textچکیده
در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیقتر این دادهها ممکن است سیستم معین و پیچیدهای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی 1392 در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت /11/ 1385 تا 9 /8/ دوره زمانی 10 سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیشبینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل ،BDS آزمون با استفاده از GARCH و ARIMA پیشبینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگوهای آزمون مذکور رد میشود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان میدهد دادهها دارای روند آشوبی میباشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیشبینی قیمت آن تأیید می- شود.
کلمات کلیدی
, نظریه آشوب, پیش بینی پذیری, آزمون BDS , آزمون حداکثر نمای لیاپانوف
@article{paperid:1056278,
author = {شاکری, سیده زهرا and همایونی فر, مسعود and فلاحی, محمدعلی and سعید شعرباف تبریزی},
title = {بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {84--103},
numpages = {19},
keywords = {نظریه آشوب، پیش بینی پذیری، آزمون BDS ،آزمون حداکثر نمای لیاپانوف},
}
%0 Journal Article
%T بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران
%A شاکری, سیده زهرا
%A همایونی فر, مسعود
%A فلاحی, محمدعلی
%A سعید شعرباف تبریزی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016
