چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی , 2016-05-11

عنوان : ( تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون )

نویسندگان: ساناز موسوی , علیرضا سهیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای مدل هستون را با داده‌های بازار S&P500 مطابقت داده‌شده و سپس پارامترها، به‌عنوان نقطه شروع، برای تحلیل حساسیت اوراق اختیار معامله اروپایی و آسیایی، با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، به کار گرفته‌شده‌اند. از داده‌های شاخص S&P500 به دلیل این که بازاری پویا برای اختیار معامله روی شاخص دارد، استفاده شده است. پارامترهای مدل برای اختیار اروپایی کالیبره گردیده و سپس از آن‌ها برای ارزش‌گذاری اختیارات نامتعارف آسیایی استفاده شده است. همان‌طور که در ادامه نشان داده‌شده، همبستگی میان تلاطم و قیمت سهم، تأثیر بسیار قابل‌توجهی بر قیمت انواع اختیار معاملات دارد. حساسیت قیمت یک اختیار معامله نسبت به یک متغیر با حروف یونانی، ، ، ، ، نشان داده‌شده‌اند. برای اختیار خرید اروپایی یک فرم بسته، از دلتا و گاما به دست می‌آید. به عنوان نتیجه‌گیری، رفتار اختیارات تحت مدل هستون، به کمک نرم‌افزارهای و ، به همراه اصلاح روش‌های عددی به منظور جلوگیری از سوگیری قیمت‌ها بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, مدل هستون, شبیه‌سازی مونت‌کارلو, اختیار معامله اروپایی, اختیار معامله آسیایی, تحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056287,
author = {موسوی, ساناز and سهیلی, علیرضا},
title = {تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل هستون، شبیه‌سازی مونت‌کارلو، اختیار معامله اروپایی، اختیار معامله آسیایی، تحلیل حساسیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل حساسیت تطبیق پارامترهای مدل هستون
%A موسوی, ساناز
%A سهیلی, علیرضا
%J چهارمین کنفرانس ریاضی و علوم انسانی - ریاضی مالی
%D 2016

[Download]