اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد , 2015-11-25

عنوان : ( بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش بازارهای مالی و ناشناخته بودن عوامل تاثیرگذار بر سری¬های زمانی مالی و اقتصادی، سهامداران و سیاست¬گذاران برای تصمیم¬گیری بهینه و کاهش ریسک، نیازمند آشنایی با مدل¬های "پیش¬بینی" و چگونگی استفاده از آن¬ها هستند. سری¬های زمانی پیچیده مانند قیمت¬های بازارهای سهام معمولا تصادفی و غیرقابل پیش¬بینی (نظریه کارایی در بازارهای مالی) فرض می¬شود، در حالی¬که ممکن است این سری¬ها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش¬بینی باشند که اگر آزمون-های استاندارد تشخیص روند تصادفی به¬کار گرفته شود، امکان تشخیص تمایز این دو وجود دارد. نظریه آشوب روش قوی برای شناسایی ماهیت فرایندهای مالی و اقتصادی است. در این راستا با مروری اجمالی بر نظریه آشوب به بررسی مبانی نظری، پیشینه و ویژگی¬های این نظریه پرداخته و به معرفی ابزارها و آزمون¬هایی که قادر به کشف فرایندهای تصادفی از فرایندهای آشوبی و معین هستند، می¬پردازیم. این موضوعات پیش پردازش هایی محسوب می¬گردند که در مدل¬سازی و پیش¬بینی اهمیت زیادی خواهد داشت؛ اتخاذ سیاست¬های صحیح در رابطه با بازار سرمایه با توجه به نتایج به¬دست آمده از این دست مطالعات، می¬تواند گامی مثبت در بهبود عملکرد بازار سرمایه و تخصیص منابع به نحو بهینه باشد.

کلمات کلیدی

, نظریه آشوب, فرآیندهای تصادفی, سیستم¬های خطی و غیرخطی, پیش بینی سری زمانی, فرضیه بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057502,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی and الهام محکی},
title = {بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {نظریه آشوب، فرآیندهای تصادفی، سیستم¬های خطی و غیرخطی، پیش بینی سری زمانی، فرضیه بازار کارا،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A الهام محکی
%J اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد
%D 2015

[Download]