با گسترش بازارهای مالی و ناشناخته بودن عوامل تاثیرگذار بر سری¬های زمانی مالی و اقتصادی، سهامداران و سیاست¬گذاران برای تصمیم¬گیری بهینه و کاهش ریسک، نیازمند آشنایی با مدل¬های "پیش¬بینی" و چگونگی استفاده از آن¬ها هستند. سری¬های زمانی پیچیده مانند قیمت¬های بازارهای سهام معمولا تصادفی و غیرقابل پیش¬بینی (نظریه کارایی در بازارهای مالی) فرض می¬شود، در حالی¬که ممکن است این سری¬ها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش¬بینی باشند که اگر آزمون-های استاندارد تشخیص روند تصادفی به¬کار گرفته شود، امکان تشخیص تمایز این دو وجود دارد. نظریه آشوب روش قوی برای شناسایی ماهیت فرایندهای مالی و اقتصادی است. در این راستا با مروری اجمالی بر نظریه آشوب به بررسی مبانی نظری، پیشینه و ویژگی¬های این نظریه پرداخته و به معرفی ابزارها و آزمون¬هایی که قادر به کشف فرایندهای تصادفی از فرایندهای آشوبی و معین هستند، می¬پردازیم. این موضوعات پیش پردازش هایی محسوب می¬گردند که در مدل¬سازی و پیش¬بینی اهمیت زیادی خواهد داشت؛ اتخاذ سیاست¬های صحیح در رابطه با بازار سرمایه با توجه به نتایج به¬دست آمده از این دست مطالعات، می¬تواند گامی مثبت در بهبود عملکرد بازار سرمایه و تخصیص منابع به نحو بهینه باشد.

کلمات کلیدی