عنوان : ( بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران )
نویسندگان: بهزاد فکاری سردهائی , اکبر میرزاپور , علی صیامی , مصطفی کجوری گشنیانی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین بازار قیمت نقدی و آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران و چگونگی انتشار اطلاعات بین دو بازار و تحلیل ارتباط بین نوسانات قیمت نقدی و آتی می باشد. برای این منظور از داده های روزانه قیمت سکه در سال 1390-1391 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط بین قیمت نقدی و آتی از روش های رگرسیون چندگانه، رگرسیون خودبازگشتی برداری (VAR)، واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته (GARCH) و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت آتی و نقدی سکه، ارتباط معنی داری در دو روش VAR و رگرسیون چندگانه ندارند، اما نوسانات قیمت نقدی و آتی ارتباط معنی داری با هم دارند. آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از این مطلب است که علیت از طرف تغییرات قیمت آتی به سمت قیمت نقدی می باشد.
کلمات کلیدی
, GARCH, بازار آتی, سکه طلا, رگرسیون چندگانه,
@article{paperid:1057509,
author = {فکاری سردهائی, بهزاد and اکبر میرزاپور and علی صیامی and کجوری گشنیانی, مصطفی},
title = {بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران},
journal = {دانش مالی تحلیل اوراق بهادار},
year = {2014},
volume = {7},
number = {22},
month = {July},
issn = {2251-6859},
pages = {93--107},
numpages = {14},
keywords = {GARCH، بازار آتی، سکه طلا، رگرسیون چندگانه،},
}
%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران
%A فکاری سردهائی, بهزاد
%A اکبر میرزاپور
%A علی صیامی
%A کجوری گشنیانی, مصطفی
%J دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
%@ 2251-6859
%D 2014
