عنوان : ( ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی )
نویسندگان: نرگس صالح نیا ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
گاز طبیعی به عنوان یک منبع مهم انرژی جهت مصارف صنعتی و خانگی و به خصوص تولید برق در سطح دنیا مطرح می باشد زیرا این منبع اساساً کارا بوده و نسبت به سایر اقسام انرژی دی اکسید کربن کمتری را تولید می نماید. از این رو ، ارائه مدل هایی جهت پیش بینی دقیق قیمت گاز طبیعی و سمت و سوی تغییرات آن اهمیت داشته و این پیش بینی ها می توانند در سیاست گذاری های جانب عرضه و تقاضای کار مفید واقع شوند. در این تحقیق داده های سری زمانی روزانه قیمت نقدی گاز طبیعی هنری هاب از ۷ ژانویه ی ۷۹۹۱ تا ۰۲ مارس ۲۱۰۲ مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور پیش بینی قیمت های گاز طبیعی از مدل های تصافدی باکس جنکینز و روش تعمیم یافته ی آتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی متحرک میانگین آتورگرسیون یافته تعمیم های مدل که دهند می نشان نتایج .است شده استفاده )GARCH( با که باشند می ها قیمت بینی پیش جهت ها مدل ترین مناسب ۱.۱( GARCH( و ۲.۲.۱( ARMIA ( استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو مدل مذکور ، مشخص شد که مدل )GARCH )۱.۱ به دلیل توانایی آن در بیان و لحاظ تلاطم به کمک واریانس شرطی غیر ثابت ، مدل بهتری جهت پیش بینی قیمت های روزانه نقدی گاز طبیعی می باشد
کلمات کلیدی
, گاز طبیعی , پیش بینی قیمت نقدی , واریانس شرطی , پیش بینی , مدل های ARIMA ,GARCH.
@inproceedings{paperid:1058066,
author = {صالح نیا, نرگس},
title = {ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گاز طبیعی ، پیش بینی قیمت نقدی ، واریانس شرطی ، پیش بینی ، مدل های ARIMA ;GARCH.},
}
%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد مدل های GARCH و ARIMA در پیش بینی قیمت های گاز طبیعی
%A صالح نیا, نرگس
%J سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
%D 2014
