تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (7), شماره (25), سال (2016-12) , صفحات (129-182)

عنوان : ( مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت )

نویسندگان: میثم عمرانی , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بانک‏ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش‏های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش‏ها، مدیریت بهینه دارایی‏ها و بدهی‏ها و بررسی ریسک‏های مرتبط با آن‏ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی‏‏ها و بدهی‏ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت‏های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه‏ریزی آرمانی فازی با محدودیت‏های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال‏های آتی با توجه به شرایط سال‏های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان‏های ارائه شده در مقاله عبارت‌اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها، ارتقا سهم بانک از سپرده‌های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی‏ها نسبت به کل دارایی‏ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن‌ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان‏ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها, نقدینگی, تحلیل سلسله مراتبی, برنامه‏ریزی آرمانی, محدودیت‏‏های فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1060116,
author = {عمرانی, میثم and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {129--182},
numpages = {53},
keywords = {مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها، نقدینگی، تحلیل سلسله مراتبی، برنامه‏ریزی آرمانی، محدودیت‏‏های فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی مدیریت دارایی‏ها و بدهی‏ها با رویکرد مدیریت ریسک نقدینگی در نظام بانکداری با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP)؛ مطالعه موردی : بانک ملت
%A عمرانی, میثم
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2016

[Download]