تلاطم قیمت یکی از شاخصهای اقتصاد مالی و انرژی است که به بیان سطح ریسک و عدم قطعیت بازار می پردازد. موضوع تغییرات و افت و خیزهای قیمت سوختهای فسیلی به ویژه نفت از بحث برانگیزترین مباحث محافل علمی و آکادمیکی است. لذا در تحقیق حاضر سعی شده تا ضمن بررسی ویژگی های رفتاری و انواع مدلهای مورد استفاده در زمینه بررسی سیر تکامل قیمت کالاهای انرژی به بررسی علل و آثار پدیده تلاطم پرداخته شود. همچنین با توجه به طیف وسیع مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته در زمینه تلاطم، انواع مدلهای موجود در این موضوع و طبقه بندی آنها نیز ارائه شده است. مرور مدلهای موجود حاکی از آن است که مدلهای تلاطم تصادفی بهترین ابزار مدلسازی بوده زیرا در سیرتکاملی سری زمانی فرآیند واریانس شرطی به جهت بیان ریسک، یک عنصر تصادفی را وارد کرده و خاص سریهای زمانی بازده قیمت انرژی با خصوصیاتی مانند مقادیر بازده دنباله پهن، مقادیر بازده وابسته و تابع خودهمبستگی غیرمنفی برای مجذور مقادیر بازده بوده و نیز دارای یک شوک غیرقابل مشاهده (غیرقابل اندازه‌گیری) در واریانس بازده قیمت انرژی می باشند.

کلمات کلیدی