اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (95-104)

عنوان : ( ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی )

نویسندگان: آرش دوراندیش , امیرحسین توحیدی , سمانه سلیمانی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی بازده نقدی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس نقش بسیار مهمی در تعیین تولید، توزیع، تقاضا و کاهش ریسک و عدم قطعیت بازاری ایفا می نماید. از این رو، توسعه روش های پیش بینی و بهبود عمکلرد این روش ها برای صاحبان شرکت ها و همچنین فعالان بازار بورس امری ضروری است. لذا، مقایسه عملکرد و دقت روش های مختلف پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه بازده نقدی طی دوره ی (1)1394- (1)1388 و بر اساس معیارهای دقت و آزمون دایبولد و ماریانو، دقت پیش بینی روش های خطی (ARIMA و ARIMAX)، غیرخطی (NAR و NARX) و مدل های هیبرید (ARIMA-ANN و ARIMAX-ANN) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. با اضافه نمودن متغیرهای توضیحی نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نفت و مخارج دولت؛ این مطالعه سعی در پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا عمکرد مدل های پیش بینی خطی، غیرخطی و هیبرید به طور قابل توجهی بهبود می یابد یا خیر؟ نتایج مطالعه نشان داد که در مدل های خطی و غیرخطی، اضافه نمودن متغیرهای توضیحی خارجی موجب بهبود عمکلرد پیش بینی می گردد؛ اما این یافته برای مدل های هیبرید برقرار نمی باشد. همچنین، نتایج مطالعه مؤید آن است که مدل های هیبرید در مقایسه با مدل های خطی و غیرخطی، از دقت و عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی برخوردار می باشند. لذا به شرکت ها و سهامداران بازار بورس اوراق بهادار توصیه می گردد که از مدل های هیبرید در برنامه ریزی های مالی خود استفاده نمایند.

کلمات کلیدی

, بازار بورس, پیش بینی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1061293,
author = {دوراندیش, آرش and توحیدی, امیرحسین and سلیمانی نژاد, سمانه},
title = {ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {95--104},
numpages = {9},
keywords = {بازار بورس، پیش بینی، مدل هیبرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی
%A دوراندیش, آرش
%A توحیدی, امیرحسین
%A سلیمانی نژاد, سمانه
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2017

[Download]