پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (21), شماره (66), سال (2016-6) , صفحات (123-150)

عنوان : ( بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران )

نویسندگان: نیلوفرسادات حسینیون , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارج ی است . بدین منظور از الگوی برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا س یام شهریور 1393 استفاده شده «VAR-MGARCH» است. داده هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشا ندهند ه انتقال شوک د وطرفه بین بازارهای ارز و طلا و بین بازارهای طلا و سهام است و انتقال شوک یک طرفه از بازار سهام به بازار ارز وجود دارد. همچنین نتایج نشا ن می دهد که انتقال تلاطم دوطرفه بین بازارهای ارز و بازار طلا و بین بازارهای طلا و سهام وجود دارد.

کلمات کلیدی

, انتقال تلاطم, شوک, الگویVAR-MGARCH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062114,
author = {حسینیون, نیلوفرسادات and بهنامه, مهدی and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2016},
volume = {21},
number = {66},
month = {June},
issn = {1726-0728},
pages = {123--150},
numpages = {27},
keywords = {انتقال تلاطم، شوک، الگویVAR-MGARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران
%A حسینیون, نیلوفرسادات
%A بهنامه, مهدی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2016

[Download]