دانش سرمایه گذاری, دوره (6), شماره (21), سال (2017-4) , صفحات (81-95)

عنوان : ( حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمود لاری دشت بیاض , نرگس مخملباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده و این وضعیت استفاده از یک ابزار مناسب پشتیبانی از تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می‌سازد. هدف این تحقیق انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم باکتری می‌باشد. به این منظور، ریسک و بازده مورد انتظار102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که الگوریتم باکتری قادر به انتخاب سبد سهام با استفاده از معادله پرتفلیویِ با محدودیت L است. و همچنین میتوان بیان کرد که در انتخاب سبد بهینه سهام الگوریتم باکتری مبتنی بر معادله پرتفلیویِ مدل میانگین– واریانس با محدودیت کاردینال بهتر از معادله پرتفلیویِ محدودیت L است. محدودیت Lبه این معنی است که هیچ محدودیتی برای انتخاب شرکتهای موردبررسی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, سبد سهام, ریسک, بازده مورد انتظار, الگوریتم غذایابی باکتری, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062432,
author = {صالحی, مهدی and لاری دشت بیاض, محمود and نرگس مخملباف},
title = {حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2017},
volume = {6},
number = {21},
month = {April},
issn = {2322-5777},
pages = {81--95},
numpages = {14},
keywords = {سبد سهام; ریسک; بازده مورد انتظار; الگوریتم غذایابی باکتری; شاخص شارپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حداقل کردن واریانس پورتفوی با محدودیت‌های L
%A صالحی, مهدی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A نرگس مخملباف
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2017

[Download]