اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد , 2015-11-25

عنوان : ( بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با گسترش بازارهای مالی و ناشناخته بودن عوامل تاثیرگذار بر سریهای زمانی مالی و اقتصادی، سهامداران و سیاستگذاران برای تصمیمگیری بهینه و کاهش ریسک، نیازمند آشنایی با مدلهای پیش بینی و چگونگی استفاده از آنها هستند. سریهای زمانی پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولا تصادفی و غیرقابل پیشبینی )نظریه کارایی در بازارهای مالی( فرض میشود، در حالیکه ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معین (آشوبی)و در نتیجه قابل پیشبینی باشند کهاگر آزمونهای استاندارد تشخیص روند تصادفی به کار گرفته شود، امکان تشخیص تمایز این دو وجود دارد. نظریه آشوب روش قوی برای شناسایی ماهیت فرایندهای مالی و اقتصادی است. در این راستا با مروری اجمالی بر نظریه آشوب به بررسی مبانی نظری، پیشینه و ویژگیهای این نظریه پرداخته و به معرفی ابزارها و آزمونهایی که قادر به کشف فرایندهای تصادفی از فرایندهای آشوبی و معین هستند، میپردازیم. این موضوعات پیش پردازش هایی محسوب میگردند که در مدلسازی و پیش بینی اهمیت زیادیخواهد داشت؛ اتخاذ سیاستهای صحیح در رابطه با بازار سرمایه با توجه به نتایج بهدست آمده از این دست مطالعات، میتواند گامی مثبت در بهبود عملکرد بازار سرمایه و تخصیص منابع به نحو بهینه باشد

کلمات کلیدی

, نظریه آشوب, فرآیندهای تصادفی, سیستمهای خطی و غیرخطی, پیش بینی سری زمانی, فرضیه بازار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063142,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جباری نوقابی, مهدی and الهام محکی},
title = {بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد},
year = {2015},
location = {دامغان, ايران},
keywords = {نظریه آشوب، فرآیندهای تصادفی، سیستمهای خطی و غیرخطی، پیش بینی سری زمانی،فرضیه بازار کارا،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جباری نوقابی, مهدی
%A الهام محکی
%J اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد
%D 2015

[Download]