مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (12), شماره (49), سال (2016-9) , صفحات (27-44)

عنوان : ( بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل )

نویسندگان: الهه کریمی , محمدعلی فلاحی , محمدرضا لطفعلی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توانایی شناسایی سرریز تلاطم بین دارایی ها، کاربرد زیادی در اقتصاد کلان و مالیه دارد. دانش سرریز به سیاست گذاران، می تواند در طراحی سیاست و به سرمایه گذاران، در بهبود پیش بینی تلاطم کمک نماید. این دانش در مدل های قیمت گذاری دارایی نیز به کار می رود. به علاوه، اثر سرریز می تواند انتقال اطلاعات را نشان داده و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی استفاده شود. در این مطالعه، اثر سرریز تلاطم بین بازارهای نفت خام، بنزین و سوخت دیزل به کمک روش GARCH-BEKK بررسی می شود به این منظور از داده های قیمت نقدی روزانه این محصولات طی سال های 2000 تا 2012 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز در بازار انرژی معنی دار است و به غیر از اثر سرریز شوک از بازار بنزین و بازار سوخت دیزل به بازار نفت خام و هم چنین اثر سرریز شوک از بازار بنزین به بازار سوخت دیزل، سایر آثار سرریز شوک و سرریز تلاطم در سطح 99 درصد معنی دار هستند.

کلمات کلیدی

, سرریز تلاطم, قیمت, بازارهای انرژی, مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063502,
author = {کریمی, الهه and فلاحی, محمدعلی and لطفعلی پور, محمدرضا},
title = {بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {49},
month = {September},
issn = {1735-1626},
pages = {27--44},
numpages = {17},
keywords = {سرریز تلاطم، قیمت، بازارهای انرژی، مدل های واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته چند متغیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سرریز تلاطم قیمت در بازارهای بین المللی نفت، بنزین و سوخت دیزل
%A کریمی, الهه
%A فلاحی, محمدعلی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2016

[Download]