عنوان : ( بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه 1392 با استفاده از مدل قاعده توانی تناوب لگاریتمی )
نویسندگان: احمد قلی برکیش , تقی ابراهیمی سالاری , نرگس صالح نیا ,
Full Textچکیده
یکی از مهم‌ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه 1392 بوده است. با توجه به دیدگاه‌های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل مؤثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل‌گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش‌هایی است که برای توصیف پویایی‌های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش‌بینی محتمل‌ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این مدل ضمن تأیید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی‌ماه 1392، سقوط -و یا تغییر رژیم- روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش‌بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی‌ماه 1392 صرفاً ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمیها بوده است، رد میشود.
کلمات کلیدی
بورس اوراق بهادار تهران؛ حباب؛ مدل LPPL
@article{paperid:1073472,
author = {قلی برکیش, احمد and ابراهیمی سالاری, تقی and صالح نیا, نرگس},
title = {بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه 1392 با استفاده از مدل قاعده توانی تناوب لگاریتمی},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2019},
volume = {54},
number = {1},
month = {April},
issn = {0039-8969},
pages = {97--124},
numpages = {27},
keywords = {بورس اوراق بهادار تهران؛ حباب؛ مدل LPPL},
}
%0 Journal Article
%T بررسی و مدل‌سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی‌ماه 1392 با استفاده از مدل قاعده توانی تناوب لگاریتمی
%A قلی برکیش, احمد
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A صالح نیا, نرگس
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2019
