دوازده همین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2019-08-31

عنوان : ( ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل )

نویسندگان: فاطمه علیزاده , محمد امینی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحران های بانکداری در دهه های اخیر سبب شد تا ریسک سیستمی در بازار های مالی از جمله بانک ها مورد توجه قرار گیرد به همین علت در صدد ارزیابی آن برآمدند ، یکی از روش های ارزیابی ریسک سیستمی استفاده از معیار ارزش در معرض خطر شرطی است . در این مقاله معیار ارزش در معرض خطر شرطی را برای بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل محاسبه و سپس رفتارآن نسبت به پارامتر وابستگی و ضرایب وابستگی تحلیل می شود .

کلمات کلیدی

, ریسک سیستمی , ارزش در معرض خطر شرطی , تابع مفصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075700,
author = {علیزاده, فاطمه and امینی, محمد and جباری نوقابی, مهدی},
title = {ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل},
booktitle = {دوازده همین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2019},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {ریسک سیستمی ،ارزش در معرض خطر شرطی ، تابع مفصل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل
%A علیزاده, فاطمه
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دوازده همین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2019

[Download]