عنوان : ( حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی )
نویسندگان: صدیقه شریفیان , علیرضا سهیلی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
قیمت گذاری اختیارات نقش بسیار مهمی در کنترل و مدیریت ریسک دارد. بحث قیمت‌گذاری نیازمند فرآیند مدل‌سازی، روش‌های حل و اجرای مدل با داده‌های واقعی در یک بازار مورد مطالعه است. در این مقاله در نظر داریم یک مدل برای دارایی پایه مبتنی بر مدل‌های تصادفی کسری که نوع خاصی از رفتار تغییرات دارایی‌های تصادفی است را بیان کنیم. علاوه بر آن یک روش عددی مبتنی بر توابع پایه شعاعی ارائه می‌دهیم که جواب‌های دقیق‌تری نسبت به روش‌های مورد مطالعه دیگران دارد. پایداری این روش نیز مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام مدل حاصل را بر داده‌های واقعی بازار سکه با استفاده از نرم افزار متلب اجرا می‌کنیم.
کلمات کلیدی
, مشتق کسری, معادله بلک شولز کسری, روش توابع پایه شعاعی
@article{paperid:1076024,
author = {شریفیان, صدیقه and سهیلی, علیرضا},
title = {حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی},
journal = {پژوهش های ریاضی},
year = {2021},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2588-2546},
pages = {609--620},
numpages = {11},
keywords = {مشتق کسری، معادله بلک شولز کسری، روش توابع پایه شعاعی},
}
%0 Journal Article
%T حل عددی معادله بلک شولز کسری به روش توابع پایه ای شعاعی
%A شریفیان, صدیقه
%A سهیلی, علیرضا
%J پژوهش های ریاضی
%@ 2588-2546
%D 2021
