عنوان : ( بررسی تجربی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سرمایه )
نویسندگان: امیرعباس اجری ایسک , علی اکبر ناجی میدانی , زینب شعبانی کوشالشاهی ,
Full Textچکیده
ساختارهای درهم تنیده ی اقتصادهای امروزی باعث ارتباط و تاثیرپذیری بازارهای مختلف با یکدیگر میگردد. بازار نفت و سرمایه، دو بازار مهم در اقتصاد کشورها هستند که نقش بسزائی در سطح معیشتی مردم، تصمیم گیریهای مسئولان کشور، ارکان و متغیرهای اقتصادی در این کشورها دارند. به همین منظور، در مقاله حاضر، ارتباط و برهمکنش قیمت نفت و شاخص قیمت سهام به صورت نظری و تجربی بررسی و تحلیل شد. به منظور بررسی نظری این ارتباط، ادبیات موجود در این زمینه و مطالعات پیشین مورد بازبینی قرار گرفت. در برآورد تجربی نیز با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری، توابع عکس العمل آنی، تجزیه واریانس و آزمون هم انباشتگی یوهانسون، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت نفت و شاخص سهام بررسی گردید. نتایج بررسی ادبیات موجود موید این امر است که این دو بازار از جنبه های مختلف با یکدیگر در ارتباطند. نتایج آزمون یوهانسون و الگوی VAR نیز نشان داد تکانه های وارد بر هر یک از متغیرهای قیمت نفت و شاخص سهام، اثری نامیرا بر متغیر دیگر خواهد داشت . همچنین، نتایج بررسی آزمون تجزیه واریانس نیز نشان داد در یک دوره 10 ماهه، تاثیر متغیرها بر یکدیگر با گذشت زمان تقویت میگردد، هر چند عمده ی تغییرات هر یک از متغیرها توسط خود متغیر توضیح داده میشود
کلمات کلیدی
, بازار نفت, بورسهای نفتی, بورس اوراق بهادار, الگوی VAR
@inproceedings{paperid:1079110,
author = {اجری ایسک, امیرعباس and ناجی میدانی, علی اکبر and شعبانی کوشالشاهی, زینب},
title = {بررسی تجربی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سرمایه},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازار نفت، بورسهای نفتی، بورس اوراق بهادار، الگوی VAR},
}
%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی ارتباط بین قیمت نفت و بازار سرمایه
%A اجری ایسک, امیرعباس
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A شعبانی کوشالشاهی, زینب
%J دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
%D 2019
