پژوهش های پولی- بانکی, دوره (12), شماره (41), سال (2019-12) , صفحات (443-484)

عنوان : ( تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور )

نویسندگان: احسان زنگنه , غلامرضا زمانیان , محمد نبی شهیکی تاش , علی چشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده‌ترین چالشی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است، نکول اعتباری یا احتمال نکول تسهیلات‌گیرندگان از انجام تعهدات خود در قبال نظام بانکی می باشد که به‌عنوان ریسک اعتباری از آن یاد می‌شود؛ ازاین‌رو بایستی جهت کنترل ریسک اعتباری، عوامل اثرگذار براین نوع ریسک شناسایی شوند. عوامل متعددی بر نکول اعتباری در بخش غیردولتی مؤثرند که این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن عوامل کلان اقتصادی با استفاده از روش‌های مارکوف- سوئیچینگ و ARDL در دورهٔ فصلی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶ بر سطح نکول اعتباری می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، و نرخ رشد اعتبارات در مدل خطی ویلسون اثری منفی در نرخ نکول دارد و نرخ رشد اقتصادی اثری معنادار در نرخ نکول نمی‌گذارد. بر اساس مدل غیرخطی، در دوران رکود اقتصادی افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، و نرخ بیکاری سبب کاهش نرخ نکول اعتباری شده و افزایش نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات بر نرخ نکول می‌افزاید، درحالی‌که طی دوران تورمی، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم اثری معنادار در نرخ نکول ندارد، همچنین نرخ ارز و نرخ رشد اعتبارات ارتباطی معکوس و نرخ بیکاری ارتباطی مستقیم با نرخ نکول در دوران تورمی دارد.

کلمات کلیدی

, سیکل اعتباری, ریسک اعتباری, نرخ نکول, زنجیره مارکوف, مدل مارکوف سوئیچینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080206,
author = {احسان زنگنه and غلامرضا زمانیان and محمد نبی شهیکی تاش and چشمی, علی},
title = {تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور},
journal = {پژوهش های پولی- بانکی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {41},
month = {December},
issn = {2008-5788},
pages = {443--484},
numpages = {41},
keywords = {سیکل اعتباری، ریسک اعتباری، نرخ نکول، زنجیره مارکوف، مدل مارکوف سوئیچینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور
%A احسان زنگنه
%A غلامرضا زمانیان
%A محمد نبی شهیکی تاش
%A چشمی, علی
%J پژوهش های پولی- بانکی
%@ 2008-5788
%D 2019

[Download]