زمینه و هدف:هدف پژوهش حاضر شناسایی پارامترها،متغیر ها و محدودیت ها برای مدل سازی پویا جهت تخصیص بهینه دارایی-بدهی بانک ها است. زمینه پژوهش فوق بررسی سیستم مدیریت دارایی –بدهی بانک ها برای یافتن ترکیب بهینه ترازنامه آنها است. روش‌شناسی:این پژوهش جزء پژوهش های کاربردی است که با استفاده از مدل ارایه شده در آن ،می توان مقادیر دارایی و بدهی را متناسب با ساختار ترازنامه بانک مورد نظر به دست آورد. طبق یافته های بخشی از پژوهش با بررسی تحقیقات قبلی و نظر خبرگان، مهمترین متغیرهای تاثیر گذار، متغیرهای مربوط به ترازنامه استاندارد بانک ها می باشد.به همین منظور ترازنامه استاندارد بانک A که یکی از شعب بانک های دولنی ایران است در انتهای سال مالی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها:بدین منظور ابتدا با استفاده از تحقیقات قبلی و نظر خبرگان با روش دلفی یک مدل چند هدفه ای ارائه شد که ضمن توجه به همه اهداف و محدودیت ها در پژوهش ، محدودیت ها و اهداف جدیدی را مطابق قوانین بانکی ایران در مدل ریاضی مدیریت دارایی-بدهی وارد نمود.بعد از حل مدل اول با روش لکسیکوگراف راست آزمایی مدل اول انجام گردید. سپس مدل دوم ضمن تاثیر یک پارامتر برونی تحت عنوان اسکناس و سکوک در دست مردم و ایجاد یک سیستم تخصیص با تکثیر پول برای بانک مورد نظر و حذف برخی متغیرها طراحی و با نرم افزار متلب ، با ورودی اعداد تصادفی وضمن برقرای شروط تعادل ترازنامه برای یک سال شبیه سازی(مونت کارلو و پویا) و حل گردید. نتیجه گیری:پس از ارایه مدل نهایی مورد نظر که یک مدل پویا تخصیص بهینه دارایی-بدهی بود و پس از تفسیر نتایج آن ،مشخص گردید که این مدل پویا بر خلاف مدل های قبلی که ایستا بودند قابلیت تحلیل رفتار مشتریان در سیستم های تخصیص پیچیده دارایی-بدهی رادارد که با توجه به خصوصیات مدل های ایستا(غیر پویا) این مدل ها قادر به ارایه چنین عملی نبودند.

کلمات کلیدی