پژوهش حاضر به برر س ی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ر ی از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارها ی دار ایی در دوره 1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از ا لگو ی تبد یل موجک - زمانی 1397:4 گسسته دابشیز استفاده شده است و در نها یت بر ا ی برر س ی تأثیر متغیرها ی پژوهش بر مطالبات غیرجا ر ی از بخش دولت از الگو ی مارکوف سو یچ ینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در ر ژ یم بالا تأثیر منفی و معنادار و در ر ژ یم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تما م ی سطوح و ر ژ ی مه ا ی مطالبا ت بان ک ی از بخش دول ت ی تأثی ر من ف ی و معنادار دارد. همچ ن ی ن افز ا ی ش اندازه دولت در حال ت یک ه مطالبات بان ک ی از دولت در سطح و ر ژ ی م بالا باشد تأثی ر مثبت و معنادار دارد. در شر ا ی ط تح ر ی م نوسانات کوتا همدت نرخ ارز ک ه عمدتاً از جنس افز ا ی ش نرخ ارز م یباشد ، م یتوان د م وج ب کاهش مطالبات بان ک ی از بخش دول ت ی در تما م ی ر ژیمها شود. نوسانات نرخ ارز در شر ا یط تحر یم چنانچه ادام هدار باشد فارغ از ر ژ یم و سطح مطالبات بان ک ی از دولت موجب افز ا ی ش معنادار مطالبات بان ک ی میشو د . همچ ن ی ن نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتا همدت باشد در هر دو ر ژ یم مطالبا ت بانکی از بخش دول ت ی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز نا ش ی از عوامل برو نز ا مانند تح ر ی م نباشد در تما م ی دور هه ا ی زما ن ی بروز نوسانات و تما م ی سطوح م طالبات بان ک ی از دولت، م یتواند موجب افز ا یش مطالبات بانکی شود .

کلمات کلیدی