عنوان : ( مطالعه ای بر اندازه های ریسک ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار )
نویسندگان: فاطمه علیزاده , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
ریسک یکی از مفاهیم پایه ای بازارهای مالی می باشد و اندازه گیری و تحلیل آن بسیار اهمیت دارد، از این رو در این مقاله به دو مورد از مهم ترین روش های اندازه گیری ریسک یعنی ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار مطالعه شده است، پس از معرفی و بررسی ویژگی های این دو معیار، به محاسبه آن ها در داده های واقعی بر اساس توزیع نرمال و مدل سری زمانی گارچ برای پیش بینی ناپایداری یا واریانس شرطی آینده پرداخته ایم
کلمات کلیدی
, ارزش در معرض خطر, ریسک, کمبود مورد انتظار, مدل گارچ@inproceedings{paperid:1085949,
author = {علیزاده, فاطمه and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {مطالعه ای بر اندازه های ریسک ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار},
booktitle = {هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن},
year = {2021},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {ارزش در معرض خطر، ریسک، کمبود مورد انتظار، مدل گارچ},
}
%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ای بر اندازه های ریسک ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار
%A علیزاده, فاطمه
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J هفتمین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
%D 2021