عنوان : ( رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش )
نویسندگان: مهدی گلمکانی , حبیب رجبی مشهدی ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهبر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست
چکیده
با توجه به ساختارهای متفاوت بازار برق در نقاط مختلف دنیا و امکان عقد قراردادهای دوطرفه، می توان به بررسی و تنظیم قراردادهای پیش فروش پرداخت. در این ساختار شرکت تولیدی می تواند علاوه بر شرکت در بازار پیش فروش در بازار روزانه نیز مشارکت داشته باشد. این شرکت با هدف بیشینه سازی سود و با فرض مشخص بودن قیمت در بازار پیش فروش بایستی میزان فروش به این بازار را تعیین نماید. این شرکت علاوه بر این می تواند در بازار روزانه نیز مشارکت نماید. بنابراین در تعیین حجم فروش به بازار پیش فروش بایستی مصالحه ای بین فروش به دو بازار بر روی افق زمانی مورد مطالعه صورت گیرد. در این مقاله مساله ی مورد مطالعه (بیشینه سازی سود) با رویکردی تحلیلی به صورت یک مساله ی بهینه سازی تصادفی[i] برای مناقصه ی تمایزی[ii] فرمول بندی می گردد. در این رویکرد مساله ی بهینه سازی مطرح شده به کمک شرایط کاهن- تاکر[iii] مورد بررسی قرار گرفته و به تحلیل حالت های مختلف مساله پرداخته می شود.
کلمات کلیدی
, قرار دادهای پیش فروش , بازار روزانه , روش ضرائب لاگزانژ , ریسک , عدم قطعیت.
@article{paperid:1086245,
author = {گلمکانی, مهدی and رجبی مشهدی, حبیب},
title = {رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2676-5810},
pages = {153--162},
numpages = {9},
keywords = {قرار دادهای پیش فروش ، بازار روزانه ، روش ضرائب لاگزانژ ، ریسک ، عدم قطعیت.},
}
%0 Journal Article
%T رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش
%A گلمکانی, مهدی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 2676-5810
%D 2016
