شانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2022-08-24

عنوان : ( برآورد کسری مورد انتظار بر اساس رویکرد POT-GARCHو شبیه سازی مونت کارلو )

نویسندگان: فاطمه علیزاده , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهم ترین روش های اندازه گیری و تحلیل ریسک در بازارهای مالی استفاده از معیارهای ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار می باشد. روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری مختلفی برای برآورد آن ها وجود دارد که در این مقاله بر اساس یکی از این روش های برآورد یعنی رویکرد POT-GARCHبه براورد ارزش در معرض خطر پرداخته و سپس با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو معیار کمبود مورد انتظار را برآورد می کنیم و در پایان از این روش در داده های واقعی استفاده می شود

کلمات کلیدی

, ریسک, ارزش در معرض خطر, کمبود مورد انتظار, رویکرد فراتر از آستانه, توزیع پارتو تعمیم یافته, مدل گارچ