عنوان : ( بهینه سازی اوراق بهادار براساس اصل ماکسیمم آنتروپی )
نویسندگان: الهه رزاز مشهدی , غلامرضا محتشمی برزادران , غلامحسین یاری ,چکیده
داشتن اوراق بهادار بهینه با نرخ بازگشتی بالا و ریسک پایین از موضوعاتی است که موردتوجه بسیاری از چکیده: محققان است. در این مقاله، ضمن مروری بر روش های رایج در برآورد بهینه ی اوراق بهادار، اوراق بهینه را براساس اصل ماکسیمم آنتروپی برآورد می کنیم. در ادامه، با یک مثال کاربردی نشان می دهیم که اوراق بهادار حاصل از ماکسیمم آنتروپی از اصل تنوع پیروی می کند
کلمات کلیدی
, اوراق بهادار, اصل تنوع, بهینه سازی, آنتروپی@inproceedings{paperid:1092565,
author = {الهه رزاز مشهدی and محتشمی برزادران, غلامرضا and غلامحسین یاری},
title = {بهینه سازی اوراق بهادار براساس اصل ماکسیمم آنتروپی},
booktitle = {شانزدهمین گنفرانس امار ایران},
year = {2022},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {اوراق بهادار، اصل تنوع، بهینه سازی، آنتروپی},
}
%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی اوراق بهادار براساس اصل ماکسیمم آنتروپی
%A الهه رزاز مشهدی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A غلامحسین یاری
%J شانزدهمین گنفرانس امار ایران
%D 2022