عنوان : ( تحلیل آثار سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خود رگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان )
نویسندگان: مریم روحانی , محمود هوشمند , محمدطاهر احمدی شادمهری ,
چکیده
یکی از ابعاد اساسی در بحث بی ثباتی مالی، تلاطم قیمت دارایی ها مشخص شده است. علت تغییر قیمت دارایی ها تنها سیاست های بانک مرکزی نمی باشد، اما بررسی تاثیر آن بخش مهمی از تغییرات آن را تفسیر می کند. در این تحقیق براساس روش میانگینگیری بیزین و تجزیه مولفه های اصلی، شاخص سیاست پولی موثر بر قیمت سهام تعیین و از طریق مدل TVP-FAVAR اقدام به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت سهام در بازههای زمانی مختلف در نرم افزار متلب شده است. طبق نتایج تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در طی زمان بر قیمت سهام افزایشی و به صورت U شکل بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در شاخص سیاست پولی در در ابتدا تا اواخر دوره تأثیر مثبت و قوی بر قیمت سهام داشته است.
کلمات کلیدی
, سیاست پولی, پارامترهای متغیر در طول زمان, قیمت سهام, میانگین گیری بیزین.@article{paperid:1092742,
author = {روحانی, مریم and هوشمند, محمود and احمدی شادمهری, محمدطاهر},
title = {تحلیل آثار سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خود رگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان},
journal = {اقتصاد مالی},
year = {2024},
volume = {18},
number = {66},
month = {April},
issn = {2538-3833},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {سیاست پولی، پارامترهای متغیر در طول زمان، قیمت سهام، میانگین گیری بیزین.},
}
%0 Journal Article
%T تحلیل آثار سیاست پولی بر قیمت سهام در اقتصاد ایران؛ کاربردی ترکیبی از روش میانگین گیری بیزین و رهیافت خود رگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان
%A روحانی, مریم
%A هوشمند, محمود
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%J اقتصاد مالی
%@ 2538-3833
%D 2024