مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در مؤسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می‌گردد. دریافت تضامین می‌تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. از طرف دیگر وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر بخصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام‌گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. ابتدا فرایند داده‌کاوی با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی بر روی مجموعه‌ داده‌ها‌ی وام‌ها پیاده‌سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش‌بینی 986/0 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب‌های تضامین واقعی در وام‌های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب‌های تضامین ساخته ‌شد که خروجی آن‌ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10% می‌باشند. در آزمون‌های انجام ‌شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل ‌قبول حداکثر 94/3% است در حالی که نرخ نکول کل وام‌های اعطایی برابر با 3/6% می‌باشد. مطلوبیت وام‌گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 22/4 به 6/4 افزایش یافته است. در مقایسه‌ی مدل جاری دریافت تضامین و مدل‌‌های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام‌‌گیرندگان افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی