عنوان : ( بررسی سرریز ریسک پویا نامتقارن در بازار فلزات اساسی: شواهدی از مدیریت مواد مصرفی مجتمع صنایع مس شهید باهنر )
نویسندگان: سهیل رودری , فرزانه احمدیان یزدی , احسان نمازی زاده ,
Full Textچکیده
فلزات صنعتی، به‌ویژه مس، روی، سرب و نیکل، علاوه بر نقش کلیدی در قیمت‌گذاری محصولات کارخانه‌ای، نقشی بنیادین در امنیت اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. بررسی ارتباطات بازدهی این فلزات تحت تأثیر عوامل مختلف و نوسانات بازار اهمیت بسیاری دارد. این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان نامتقارن Assymetric TVP-VAR طی دوره 1990:01 تا 2024:05 به تحلیل نوسانات قیمتی این فلزات به‌عنوان نهاده‌های حیاتی صنایع مس شهید باهنر پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که روی و سرب در بازارهای نرمال و صعودی اصلی‌ترین انتقال‌دهندگان ریسک به شبکه هستند، درحالی‌که در بازارهای نزولی، روی و نیکل به ترتیب به‌عنوان انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده نوسانات عمل می‌کنند. همچنین، عدم تقارن قابل‌توجهی در انتقال نوسانات میان شاخص‌ها در شرایط صعودی و نزولی بازار وجود دارد که این عدم تقارن در دوره‌هایی مانند بحران مالی 2008 و جنگ روسیه و اوکراین برای فلزات خاصی از جمله روی و سرب بیشتر مشهود است. این پژوهش همچنین به مدیران صنایع کمک می‌کند تا بر اساس الگوهای هم‌جهتی یا واگرایی قیمت فلزات، زمان مناسب خرید نهاده‌ها و فروش محصولات را تعیین کنند. استراتژی‌های بهینه بر کاهش هزینه‌ها و حداکثرسازی سودآوری تمرکز دارند و می‌توانند نقشه راهی برای مدیریت مؤثر نوسانات بازارهای فلزات ارائه دهند.
کلمات کلیدی
, فلزات صنعتی, مدیریت ریسک, بازارهای گاوی و خرسی, مدیریت بهای تمام شده, الگوی Asymmetric TVP-VAR
@article{paperid:1101349,
author = {رودری, سهیل and احمدیان یزدی, فرزانه and احسان نمازی زاده},
title = {بررسی سرریز ریسک پویا نامتقارن در بازار فلزات اساسی: شواهدی از مدیریت مواد مصرفی مجتمع صنایع مس شهید باهنر},
journal = {بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی)},
year = {2025},
volume = {11},
number = {1},
month = {January},
issn = {2783-2317},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {فلزات صنعتی، مدیریت ریسک، بازارهای گاوی و خرسی، مدیریت بهای تمام شده، الگوی Asymmetric TVP-VAR},
}
%0 Journal Article
%T بررسی سرریز ریسک پویا نامتقارن در بازار فلزات اساسی: شواهدی از مدیریت مواد مصرفی مجتمع صنایع مس شهید باهنر
%A رودری, سهیل
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%A احسان نمازی زاده
%J بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی)
%@ 2783-2317
%D 2025
